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风险体系

 

圆石投资管理有限公司的主要创始人均在中国证券市场经历了几轮牛熊轮回,深刻体会到“活着是最重要的”。我们设定两个风控目标:一是体系性降低净值波动率,二是前瞻性管理投资风险,并为此进行公司架构和执行制度两方面的建设。


公司架构上,设立了与投研部门独立的风险控制部门,由主要股东担任风险控制总监,保证风控措施的有效执行。


执行制度上,设立大盘分级预警制度,个股强制止损制度,净值异常波动强制减仓制度。


大盘分级预警制度:由技术分析同事负责对大盘风险进行持续监测,结合不同走势周期的趋势分析和资金流向分析,将大盘分为日线级别的震荡期、上涨期、下跌期、主升期、主跌期。在震荡期以低吸买入,只买入一级股票池的品种,并且适当进行滚动操作为主。下跌期轻仓操作,股票池缩减到最核心品种。主跌期空仓持币。只有在上涨期才放宽股票池和适当进行热点操作。


个股强制止损制度:每次买入个股都预设止损/止盈价格,并且随着企业变化和股价走势动态调整止损/止盈价格。当股价跌破止损价格时,按计划坚决执行止损操作。


净值异常波动强制减仓制度:如短期内持有股票市值下跌超过10%,根据市场情况进行强制减仓。

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